Cosa influenza il prezzo di un’opzione?

_________________________________________________________

ISCRIVITI PER RIVECERE IN OMAGGIO L'EBOOK CON LE MIE 3 STRATEGIE PREFERITE PER GUADAGNARE SUL FOREX

Email:

Il prezzo di un’opzione è determinato sulla base di ben definite formule matematiche sviluppate all'interno del modello di Black e Scholes, i fattori che influenzano questo prezzo sono essenzialmente:

• il prezzo corrente del sottostante,
• il prezzo d’esercizio,
• la vita residua dell’opzione,
• il tasso di interesse,
• la volatilità del prezzo del sottostante,
• eventuali dividendi percepiti sul sottostante durante la vita dell’opzione.

Le relazioni tra queste determinanti vengono espresse da alcuni indicatori che gli addetti ai lavori chiamano «greche»: ognuna di queste lettere definisce sostanzialmente una dimensione del rischio riguardante una posizione in opzioni.

Ad esempio, il Delta esprime la relazione tra la dimensione della variazione di prezzo di un'opzione e quella del sottostante sul quale è sottoscritta; il Theta invece lega la variazione del prezzo di un'opzione rispetto al tempo.

Tralasciando per adesso le funzionalità di questi indicatori nell'attività di trading e nella gestione del rischio di singole opzioni, ma soprattutto dei portafogli di opzioni, quello che si riesce ad intuire riguardo all’operatività su questo tipo di strumenti è che, molto spesso, essere dalla parte giusta del mercato non è l’unica determinante alla base di strategie profittevoli, ma questa deve essere combinata con delle tecniche di gestione delle variabili di rischio.

Maggiori informazioni le puoi ottenere aprendo un conto prova gratuito per il trading in opzioni binarie.

_________________________________________________________

ISCRIVITI PER RIVECERE IN OMAGGIO L'EBOOK CON LE MIE 3 STRATEGIE PREFERITE PER GUADAGNARE SUL FOREX

Email: